Numeraire相关论文
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下......
本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到......
运用更一般的Girsanov定理研究了跳一扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封......
可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权,而是一种期权的买......
通常说一策略是套利策略,是指其初始资产为0,而最后的资产以正概率严格大于0,也就是无中生有.如果只是看净收益是否严格大于0还不......
CMS利率是由国家互换与衍生金融商品协会定义的利率互换报价,为市场中广泛使用的利率参考指标。近些年,特别是金融风暴爆发至今,世......